В самый день брака, после пиршества, он возвратил молодой жене обручальный перстень и тайно ушел из дома, облаченный в рубище. На пристани сел в корабль, направляющийся в Лаодикию. Во время плавания он непрестанно молил Господа принять его жертву - раздав все, что имел с собою, он навсегда оставил семью, знатность, богатство и поселился на паперти церкви Пресвятой Богородицы г. Эдессы, живя подаянием.
Провел святой здесь в молитве и посте 17 лет. Внешность Алексия от непрестанного подвига изменилась до неузнаваемости - прибывшие в Эдессу на его поиски слуги отца подали сыну своего хозяина милостыню, как нищему. Своими подвигами Алексий угодил Богу, и пономарю храма явилась Матерь Божия, повелевшая ввести человека Божия в церковь Ее. Поиски этого неизвестного пономарю человека затянулись, и явление Богоматери повторилось - Она прямо указала на нищего, сидящего у двери храма. Алексий был введен в церковь. Отныне люди, узнав о его подвигах, стремились оказывать ему внимание и уважение. Земная слава и почет заставили святого тайно удалиться из Эдессы.
Корабль, выбранный им для бегства в Киликию, буря прибила к берегу неподалеку от Рима. Увидев в этом промысел Божий, Алексий решился вернуться в Рим и поселился в хижине около дома своего отца, непрестанно подвизаясь - держал строгий пост, по ночам пребывал в молитве, еженедельно приобщался Св. Таин. Слуги всячески грубо издевались над ним, что он сносил с величайшей кротостию. Приходилось святому постоянно видеть воочию неутешную скорбь родителей и жены своей, слышать их плач по нему. По прошествии времени святой почувствовал приближение смертного часа и изложил на бумаге всю свою жизнь с тех пор, как оставил родительский кров и жену. Написал он в конце, что непрестанно молил Бога о даровании родным Царствия Небесного, и только из любви к Богу он был так немилосерд к ним и так жесток к себе самому.
Кончина святого была открыта папе Иннокентию, служившему в присутствии императора Гонория Литургию. Папа услышал таинственный глас, дважды возвестивший ему искать человека Божия в доме Евфимиана. После поисков пришли в хижину, где подвизался святой Алексий, и увидели его почившим. В руке человек Божий держал написанное им послание к родителям. Сам император вынул хартию из рук святого. Рассказ его был прочитан, и одр с телом святого Алексия был украшен и привезен на городскую площадь, где весь Рим поклонился тому, кто так возлюбил Господа, что отрекся ради Него не только от знатности и богатств мирских, но и от родной своей семьи.
Святой праведный Алексий, пресвитер Московский, родился в день празднования памяти этого святого и был назван в его честь.
